卖出看跌期权 (Short Put)
收取权利金并愿意在更低价格接货的策略，适用于看多或中性偏多的市场判断。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于希望折价买入标的，同时愿意承担下跌风险的场景
- Delta 为正，Theta 为正，IV 较高时卖出更有优势
- 最大收益为权利金，最大亏损接近执行价减去权利金
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卖出卖出30天到期虚值看跌 | 看跌 | 95.00 | 30 | 1 | 0.269 | -0.036 | 0.049 | -0.095 | 0.023 | ||
| 总计 | 净权利金-1.60 | 0.269 | -0.036 | 0.049 | -0.095 | 0.023 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金，绘制到期时的盈亏曲线。