买入看涨期权 (Long Call)
看涨策略，通过买入平值或略微虚值的看涨期权，获取价格上行带来的无限收益，最大亏损为权利金。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于预期价格将在到期前明显上涨的场景
- 时间价值 (Θ) 为负，需要价格尽快上行
- 维持费率较低，风险限定在权利金
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入买入30天到期平值看涨 | 看涨 | 100.00 | 30 | 1 | 0.524 | 0.051 | -0.055 | 0.114 | 0.040 |
整体指标
根据当前输入实时汇总希腊值与净权利金。
标的价格
100.00
虚拟标的，可自定义。
净权利金
3.20
Delta
0.524
Gamma
0.051
Theta
-0.055
Vega
0.114
Rho
0.040