卖出看涨期权 (Short Call)
收取权利金的偏空到中性策略，适合预期价格涨幅有限的场景，但上行风险理论上不封顶。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于震荡或温和看空，核心收益来自时间价值衰减
- Delta 为负，Theta 为正，IV 回落通常有利
- 裸卖风险极高，更适合作为备兑或价差的一部分
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卖出卖出30天到期虚值看涨 | 看涨 | 105.00 | 30 | 1 | -0.319 | -0.039 | 0.056 | -0.102 | -0.025 | ||
| 总计 | 净权利金-1.80 | -0.319 | -0.039 | 0.056 | -0.102 | -0.025 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金，绘制到期时的盈亏曲线。