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买入宽跨式
Long Strangle
同时买入不同执行价的看涨与看跌期权,方向中性博弈波动率放大,成本低于跨式但需更大价格变动。
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市场判断
大幅波动
风险
有限
时间影响
负向
结构
买入 Put
K = 95
买入 Call
K = 105
95
105
策略组成
调整参数,观察 Greeks 与损益边界如何变化。
标的价格
方向
合约
行权价
到期
数量
权利金
IV
买入
Call
买入
Put
买入
Call
K
105
30 天
1 份
权利金 1.80
IV 31.8%
买入
Put
K
95
30 天
1 份
权利金 1.90
IV 35.5%
左右滑动查看指标
净权利金
-3.70
Delta
+0.035
Gamma
+0.072
Theta
-0.112
Vega
+0.200
到期损益
亏损区
盈利区
盈亏平衡
当前价格