买入宽跨式 (Long Strangle)
同时买入不同执行价的看涨与看跌期权，方向中性博弈波动率放大，成本低于跨式但需更大价格变动。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于预期将出现大幅波动但方向不明确的场景
- 相较跨式成本更低，但盈亏平衡点更远，需要更大波动
- Gamma、Vega 为正，Theta 为负，需防范时间价值损耗
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入买入30天到期虚值看涨 | 看涨 | 105.00 | 30 | 1 | 0.319 | 0.039 | -0.056 | 0.102 | 0.025 | ||
买入买入30天到期虚值看跌 | 看跌 | 95.00 | 30 | 1 | -0.284 | 0.033 | -0.056 | 0.097 | -0.025 | ||
| 总计 | 净权利金3.70 | 0.035 | 0.072 | -0.112 | 0.200 | -0.000 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金，绘制到期时的盈亏曲线。