买入跨式 (Long Straddle)
同时买入同一执行价和到期的看涨与看跌期权，对冲方向，主要博弈波动率放大。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适合预计将出现大幅波动但方向不确定的情境
- Gamma 和 Vega 为正，对波动率和价格跳动高度敏感
- Theta 为负，需要价格快速脱离执行价
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入买入25天到期看涨 | 看涨 | 100.00 | 25 | 1 | 0.522 | 0.058 | -0.057 | 0.104 | 0.034 | ||
买入买入25天到期看跌 | 看跌 | 100.00 | 25 | 1 | -0.478 | 0.057 | -0.052 | 0.104 | -0.035 | ||
| 总计 | 净权利金5.50 | 0.043 | 0.115 | -0.110 | 0.209 | -0.001 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金，绘制到期时的盈亏曲线。