买入看跌期权 (Long Put)
看跌策略，通过买入看跌期权获得价格下跌时的杠杆收益，同时可为现货或多头组合提供保护。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于预期价格将在到期前显著下跌的情况
- Delta 为负，Gamma 为正，适合对冲系统性风险
- 损失上限为权利金，盈亏点位于执行价减去权利金
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入买入45天到期看跌 | 看跌 | 98.00 | 45 | 1 | -0.387 | 0.041 | -0.038 | 0.134 | -0.051 | ||
| 总计 | 净权利金2.70 | -0.387 | 0.041 | -0.038 | 0.134 | -0.051 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金，绘制到期时的盈亏曲线。