铁鹰式 (Iron Condor)
卖出一组虚值看涨和看跌，同时买入更远虚值期权进行保护，获取区间震荡中的稳定权利金。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于对标的价格维持在区间内较有信心的情境
- Theta 为正，靠时间衰减获利，但需防范极端行情
- 风险受限于保护腿，净收款即最大盈利
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卖出卖出30天到期虚值看涨 | 看涨 | 105.00 | 30 | 1 | -0.274 | -0.045 | 0.042 | -0.095 | -0.022 | ||
买入买入30天到期保护看涨 | 看涨 | 110.00 | 30 | 1 | 0.143 | 0.027 | -0.032 | 0.065 | 0.011 | ||
卖出卖出30天到期虚值看跌 | 看跌 | 95.00 | 30 | 1 | 0.250 | -0.038 | 0.043 | -0.091 | 0.022 | ||
买入买入30天到期保护看跌 | 看跌 | 90.00 | 30 | 1 | -0.110 | 0.021 | -0.028 | 0.054 | -0.009 | ||
| 总计 | 净权利金-1.40 | 0.009 | -0.036 | 0.025 | -0.068 | 0.002 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金，绘制到期时的盈亏曲线。