备兑开仓 (Covered Call)
持有标的并卖出一张看涨期权收租的经典策略。策略库里用一条极深实值看涨腿模拟现货，方便统一展示盈亏。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于中性偏多，愿意用放弃一部分上行空间换取权利金收入
- 最大收益有限，但能降低持股成本，Theta 为正
- 当标的大涨时会被行权，上行收益会被封顶
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入用深度实值看涨模拟现货多头 | 看涨 | 0.01 | 30 | 1 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
卖出卖出30天到期虚值看涨 | 看涨 | 105.00 | 30 | 1 | -0.319 | -0.039 | 0.056 | -0.102 | -0.025 | ||
| 总计 | 净权利金98.19 | 0.681 | -0.039 | 0.056 | -0.102 | -0.025 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金，绘制到期时的盈亏曲线。