看涨对角价差

Call Diagonal Spread

买入更长期、更接近平值的看涨期权,同时卖出更短期、更高执行价的看涨期权,兼顾方向与时间价值。

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市场判断
温和看涨
风险
路径相关
时间影响
通常正向

结构

买入 CallK = 100
卖出 CallK = 105

策略组成

调整参数,观察 Greeks 与损益边界如何变化。

净权利金
-4.70
Delta
+0.209
Gamma
-0.013
Theta
+0.023
Vega
+0.092

近月到期损益估算

远月腿按当前隐含波动率估值,最大盈亏不作为理论边界。

亏损区盈利区盈亏平衡当前价格