看涨对角价差 (Call Diagonal Spread)
买入更长期、更接近平值的看涨期权，同时卖出更短期、更高执行价的看涨期权，兼顾方向与时间价值。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于温和看涨，既想保留上行敞口，又想用近月权利金降低成本
- 同时暴露于方向、时间衰减和期限结构，管理难度高于日历价差
- 近月到期前若标的缓慢上行，通常是最舒服的盈利路径
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卖出卖出30天到期虚值看涨 | 看涨 | 105.00 | 30 | 1 | -0.336 | -0.037 | 0.062 | -0.105 | -0.026 | ||
买入买入90天到期平值看涨 | 看涨 | 100.00 | 90 | 1 | 0.545 | 0.024 | -0.039 | 0.197 | 0.118 | ||
| 总计 | 净权利金4.70 | 0.208 | -0.012 | 0.024 | 0.092 | 0.092 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金，绘制到期时的盈亏曲线。