看涨对角价差
Call Diagonal Spread
买入更长期、更接近平值的看涨期权,同时卖出更短期、更高执行价的看涨期权,兼顾方向与时间价值。
- 市场判断
- 温和看涨
- 风险
- 路径相关
- 时间影响
- 通常正向
结构
买入 CallK = 100
卖出 CallK = 105
策略组成
调整参数,观察 Greeks 与损益边界如何变化。
- 净权利金
- -4.70
- Delta
- +0.209
- Gamma
- -0.013
- Theta
- +0.023
- Vega
- +0.092
近月到期损益估算
远月腿按当前隐含波动率估值,最大盈亏不作为理论边界。
亏损区盈利区盈亏平衡当前价格