看涨日历价差 (Call Calendar Spread)
卖出近月、买入同执行价远月看涨期权，利用时间价值衰减速度差与波动率预期差进行交易。
策略要点
结合市场预期与风险偏好理解策略定位。
- 适用于预计短期波动收敛、但中期仍有趋势或波动空间的场景
- 净支出策略，近月腿 Theta 为正，远月腿 Vega 暴露更高
- 结果更依赖近月到期时的位置和剩余远月时间价值，而非单一到期点
策略组成
期权单腿明细，可调整权利金与隐含波动率查看实时效果。
标的为虚拟资产，默认价格为 100，可根据需求调整。
| 操作 | 期权类型 | 行权价 | 到期(天) | 数量 | 期权价格 | Delta | Gamma | Theta | Vega | Rho | IV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卖出卖出30天到期平值看涨 | 看涨 | 100.00 | 30 | 1 | -0.523 | -0.057 | 0.049 | -0.114 | -0.041 | ||
买入买入90天到期平值看涨 | 看涨 | 100.00 | 90 | 1 | 0.542 | 0.028 | -0.034 | 0.197 | 0.119 | ||
| 总计 | 净权利金2.90 | 0.019 | -0.028 | 0.016 | 0.083 | 0.079 |
到期损益
基于当前策略腿与权利金，绘制到期时的盈亏曲线。