看涨日历价差
Call Calendar Spread
卖出近月、买入同执行价远月看涨期权，利用时间价值衰减速度差与波动率预期差进行交易。
- 市场判断
- 短期震荡
- 风险
- 有限但路径相关
- 时间影响
- 期限结构相关
结构
卖出 CallK = 100
买入 CallK = 100
策略组成
调整参数，观察 Greeks 与损益边界如何变化。
- 净权利金
- -2.90
- Delta
- +0.018
- Gamma
- -0.028
- Theta
- +0.016
- Vega
- +0.083
近月到期损益估算
远月腿按当前隐含波动率估值，最大盈亏不作为理论边界。
亏损区盈利区盈亏平衡当前价格