蝶式价差
Long Call Butterfly
通过买入低、高执行价看涨期权并卖出两份中间执行价的看涨期权，构建低成本、区间内获利的中性策略。
- 市场判断
- 目标区间
- 风险
- 有限
- 时间影响
- 位置相关
结构
买入 CallK = 95
卖出 CallK = 100 ×2
买入 CallK = 105
策略组成
调整参数，观察 Greeks 与损益边界如何变化。
- 净权利金
- -1.00
- Delta
- +0.040
- Gamma
- -0.013
- Theta
- +0.021
- Vega
- -0.039
到期损益
亏损区盈利区盈亏平衡当前价格